요약
수익률은 선택한 기간의 시작일을 기준으로 다시 계산된다 — 화면을 자르는 게 아니라 분모가 바뀐다. TWR 은 현금흐름을 제거한 운용 성과, MWR 은 Modified Dietz 근사다. 주식 비중이 100%를 넘으면 신용융자를 쓰고 있다는 뜻이고 오류가 아니다.
누적 수익률 (TWR) vs 시장지수
누적 수익률 (MWR) vs 시장지수
최종 수익률 비교
보유 비중
총자산 대비 비중이다. 합계가 100% 미만이면 나머지는 현금이고, 100%를 넘으면 신용융자를 쓴 레버리지 상태다 — 융자로 산 주식은 평가액에 들어가지만 대출금은 총자산에서 이미 빠져 있다.